PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SSBRX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSBRX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SSBRX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.93%
10.94%
SSBRX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSBRX:

1.00

^GSPC:

1.59

Коэф-т Сортино

SSBRX:

1.29

^GSPC:

2.16

Коэф-т Омега

SSBRX:

1.20

^GSPC:

1.29

Коэф-т Кальмара

SSBRX:

0.55

^GSPC:

2.40

Коэф-т Мартина

SSBRX:

3.75

^GSPC:

9.79

Индекс Язвы

SSBRX:

1.98%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

SSBRX:

7.43%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

SSBRX:

-24.36%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SSBRX:

-6.33%

^GSPC:

-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, SSBRX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции SSBRX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.99% против 11.21% соответственно.


SSBRX

С начала года

2.36%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

1.18%

1 год

7.15%

5 лет

2.43%

10 лет

3.99%

^GSPC

С начала года

2.90%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

10.94%

1 год

22.18%

5 лет

12.41%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSBRX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSBRX
Ранг риск-скорректированной доходности SSBRX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSBRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBRX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSBRX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SSBRX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.981.59
Коэффициент Сортино SSBRX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.262.16
Коэффициент Омега SSBRX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.29
Коэффициент Кальмара SSBRX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.532.40
Коэффициент Мартина SSBRX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.649.79
SSBRX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SSBRX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBRX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.98
1.59
SSBRX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SSBRX и ^GSPC

Максимальная просадка SSBRX за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.33%
-1.09%
SSBRX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SSBRX и ^GSPC

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) составляет 1.64%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.64%
3.52%
SSBRX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab